Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/799
Title: วิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authors: Wuttamee, Pimkamon 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Pimkamon Wuttamee (2010) วิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Abstract: จากการศึกษาเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศในช่วงระยะเวลา 3 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 รวมทั้งสิ้น 156 สัปดาห์ผลการศึกษาพบว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี หลักทรัพย์ทั้ง 3 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ คือ SPPT HANAและ KCE และทั้ง 3 หลักทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ จากทฤษฎีCAPM พบว่า ทั้ง 3 หลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังแตกต่างกัน แสดงว่าการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังด้วยวิธี CAPM ไม่สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ โดยกำหนดทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.1 0.05 และ 0.01 จึงคาดการณ์ได้ว่า หลักทรัพย์ทั้ง 3 หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนเนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดและมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด แต่หลักทรัพย์ KCE เป็นหลักทรัพย์ที่ควรจะลงทุนที่สุด เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นบวก (Undervalue) อยู่เพียงหลักทรัพย์เดียว วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/799
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019abstract.pdf72.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2019fulltext.pdf955.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2019summary.pdf222.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.