Options
ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher(s)
University of the Thai Chamber of Commerce
Date Issued
2011
Author(s)
Choochuen, Sunisa
Other Contributor(s)
University of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
Abstract
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ มีวุตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลราคาปิดตลาดหลักทรัพย์รายวันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ใน SET100 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 17 บริษัท โดยทำการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2553 จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ วันอังคาร,วันพุธ,วันพฤหัสบดีวันศุกร์,วันอังคารหลังจากวันจันทร์เป็นวันหยุด ตัวแปรตามเป็นาราคาปิดของหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทำการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 5% หาค่า P-Valueที่ได้จากการศึกษามีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได้ เนื่องจากค่า B ที่ได้มีค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญและจากการทดสอบปัญหาเรื่องความแปรปรวนของตัวแปร(Heteroskedasticity)ของError Term โดยพิจารณาจาก White Heteroskedasticity test แบบ cross-term ทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 5 % พบว่าค่า prob ที่ได้มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือสมการที่ใช้ไม่มีความแปรปรวนของตัวแปร(Heteroskedasticity)และจากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรหรือทดสอบว่าตัวแปรมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ พบว่า ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญซึ่งหมายความว่า ราคาปิดของหลักทรัพย์ในอดีตไม่มีความสัมพันธ์กับในอนาคตหรือเป็นอิสระต่อกัน เมื่อราคาปิดอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีประสิทธิภาพระดับต่ำและการศึกษาคั้งต่อไปควรศึกษาว่า ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลางและระดับสูง
Subject(s)
Degree Level
masters
Degree Department
School of Business
Degree Grantor
University of the Thai Chamber of Commerce
Access Rights
public
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Rights Holder(s)
University of the Thai Chamber of Commerce
Bibliographic Citation
Sunisa Choochuen (2011) ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Views
60
Last Week
4
4
Last Month
7
7
Acquisition Date
Sep 28, 2023
Sep 28, 2023
Downloads
1467
Last Week
6
6
Last Month
30
30
Acquisition Date
Sep 28, 2023
Sep 28, 2023