Options
การประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher(s)
University of the Thai Chamber of Commerce
Date Issued
2011
Author(s)
Other Contributor(s)
University of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
Abstract
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิรายวัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักลงทุน การศึกษาฉบับนี้เกี่ยวกับการประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ต่อปีจากการซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Active Strategy กับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ต่อปีการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2554 โดยพิจารณาจากสัญญาณที่เกิดขึ้นของแต่ละเทคนิคว่าสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ก็จะมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ที่ดีกว่าการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิรายวัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักลงทุน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์และจังหวะเวลาที่ควรซื้อ-ขาย โดยหากพิจารณาการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ แม้พบว่าอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นบวก แต่เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการทดสอบบางเทคนิคก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แสดงว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการซื้อขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถ outperform ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ได้ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้การซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Active Strategy พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวเพื่อทำกำไรในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subject(s)
Degree Level
masters
Degree Department
School of Business
Degree Grantor
University of the Thai Chamber of Commerce
Access Rights
public
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Rights Holder(s)
University of the Thai Chamber of Commerce
Bibliographic Citation
Siwada Somsuk (2011) การประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Views
36
Last Week
1
1
Last Month
1
1
Acquisition Date
Sep 21, 2023
Sep 21, 2023
Downloads
218
Last Week
3
3
Last Month
11
11
Acquisition Date
Sep 21, 2023
Sep 21, 2023