Browsing by Subject "ราคาหลักทรัพย์"
Now showing 1 - 14 of 14
Results Per Page
Sort Options
- Publicationการประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(University of the Thai Chamber of Commerce, 2011)
; University of the Thai Chamber of Commerce. Graduate Schoolการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิรายวัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักลงทุน การศึกษาฉบับนี้เกี่ยวกับการประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ต่อปีจากการซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Active Strategy กับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ต่อปีการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2554 โดยพิจารณาจากสัญญาณที่เกิดขึ้นของแต่ละเทคนิคว่าสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ก็จะมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ที่ดีกว่าการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิรายวัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักลงทุน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์และจังหวะเวลาที่ควรซื้อ-ขาย โดยหากพิจารณาการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ แม้พบว่าอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นบวก แต่เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการทดสอบบางเทคนิคก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แสดงว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการซื้อขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถ outperform ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ได้ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้การซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Active Strategy พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวเพื่อทำกำไรในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย84 324 - Publicationการศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุ้น บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(University of the Thai Chamber of Commerce, 2020)ปภิชญาดา สาราจันทร์วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆที่ส่งผลราคาหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและทางการเงินรวม 5 ตัวแปร จากการใช้วิธีการทดสอบของ Pesaran et al. (2001) ไม่พบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตัวแปรดังกล่าว จึงทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ด้วยวิธีการทดสอบของ Granger and Newbold (1974) และเพิ่มตัวแปรหุ่น การประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) พบว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนสูงสุด ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งผลกระทบในทิศทางทางบวกต่อราคาหุ้น ในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อราคาหุ้น
174 676 - Publicationการศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุ้นแอมะซอน.คอมในระบบอีคอมเมิร์ซ(University of the Thai Chamber of Commerce, 2020)สุกรี แซ่หลี่การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุ้นแอมะซอน.คอมในระบบอีคอมเมิร์ซ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมรายไตรมาส (Time series) ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 ปีย้อนหลัง รวมทั้งสิ้น 48 ไตรมาส โดยใช้แบบจำลอง ARDL (Autoregressive Distributed Lag) และทดสอบด้วยวิธี Cointegration เพื่อหาความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ และราคาหุ้นแอมะซอน.คอม ผลการศึกษาความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินจาก 5 กลุ่มอัตราส่วน ได้แก่ 1.อัตราส่วนเงินหมุนเวียน (Current Ratio: CR) 2. อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover: TAT) 3. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio:D/E) 4. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio: ROE) 5. อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV Ratio: PBV) ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนเงินหมุนเวียน (Current Ratio: CR) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover: TAT) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio: ROE) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV Ratio: PBV) ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แอมะซอน.คอมอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว แต่อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E) ไม่ส่งผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์แอมะซอน.คอมอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว
226 836 - Publicationการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งราคาหลักทรัพย์ใหม่ในตลาดแรก (IPO) / ร่มเกล้า ศิลธรรม(University of the Thai Chamber of Commerce, 2003)
; University of the Thai Chamber of Commerce. School of Economics39 76 - Publicationความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและกำไรทางบัญชีที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100(University of the Thai Chamber of Commerce, 2019)ดวงเนตร วงศ์วิวัฒน์วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและกำไรทางบัญชีที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของปี 2560 และปี 2561 มีบริษัทกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 42 บริษัท และมีตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 84 ตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ใน การศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ การวางแผนภาษีซึ่งวัดจากอัตราภาษีที่แท้จริง (ETR) และการวางแผนภาษีซึ่งวัดจากอัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (TAX/CFO) กำไรทางบัญชีซึ่งวัดจากอัตรากำไรต่อหุ้น ตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพย์ และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า กำไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้ากำไรทางบัญชีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้ากำไรทางบัญชีลดลงจะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง การวางแผนภาษีซึ่งวัดจากอัตราภาษีที่แท้จริง (ETR) และการวางแผนภาษี ซึ่งวัดจากอัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (TAX/CFO) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ และในส่วนของตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และกลุ่มอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
509 9603 - Publicationความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(University of the Thai Chamber of Commerce, 2019)ณธิดา มูลทองจาดการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทหมวดอาหารและเครื่องดื่มรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็นเวลา 12 ไตรมาส 37 บริษัท ทำให้มีจำนวนตัวอย่างที่มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 434 ตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) จากผลการศึกษาแบบ จำลอง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เพราะเมื่อกิจการมีความสามารถบริหารงานหรือใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกำไรสูง บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลดี มูลค่าบริษัทสูงขึ้น ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้นส่วนอัตราส่วนกำไรสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนกำไรต่อยอดขาย (NPM) และอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (OIM) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับอัตราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 กล่าวคือ อัตราส่วนกำไรสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนกำไรต่อยอดขาย (NPM) และอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (OIM) ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า มีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นลงเช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์การเมือง นโยบายของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อ การแข่งขันในอุตสาหกรรม และอีกหลายๆ ปัจจัยที่ส่งต่อผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์
924 2484 - Publicationความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์(University of the Thai Chamber of Commerce, 2019)วรุตม์ สุทธิพุฒการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 64 ตัวอย่าง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน จำนวน 4 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนการวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร และอัตราส่วนนโยบายทางการเงิน โดยใช้ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี เป็นตัวแปรตาม และวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ คือ อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน และ อัตราส่วนสภาพคล่อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
193 1612 - Publicationความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร(University of the Thai Chamber of Commerce, 2019)ภาณุพงศ์ ตรีสกุลพงษ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 8 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 28 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 2 บริษัท รวม 38 บริษัท ในช่วงไตรมาศที่ 1 พ.ศ.2557 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 912 ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ จากการศึกษาพบว่า มีอัตราส่วนทางการเงินจำนวน 8 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อัตรากำไรขั้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญจากนั้นเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวกับราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการใส่ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ทำการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ที่อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรากำไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการศึกษากับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการแทนค่าตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) พบว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความแตกต่างกัน
2080 45963 - Publicationปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค(University of the Thai Chamber of Commerce, 2010)
; University of the Thai Chamber of Commerce. Graduate Schoolการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานสาธารณูปโภค โดยทำการศึกษาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ที่มีมูลค่ารวมของตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด บริษัท บ้านปู จำกัด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร และราคาน้ำมันดิบ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ชนิดทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 รวมระยะเวลาทั้งหมด 90 เดือน103 317 - Publicationปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(University of the Thai Chamber of Commerce, 2010)
; University of the Thai Chamber of Commerce. Graduate Schoolการศึกษาเรือง ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลรายเดือนของราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553โดยหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ที่นำมาศึกษา เป็นหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 Index สำหรับการคำนวณค่าดัชนีระหว่าง 1 ก.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2553 ได้แก่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)และบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และตัวแปรอิสระ ที่คาดว่าจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่อัตราดอกเบี้ย H เงินกู้ระหว่างธนาคาร (INT) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มูลค่าการซื้อ H ขายนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ (FTR) ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดการรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) และดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 % ส่วนปัจจัยที่เหลือไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ ที่จทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ170 649 - Publicationปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีการทำธุรกิจและการลงทุนในจีน(University of the Thai Chamber of Commerce, 2021)ภาคภูมิ นิบุณกิจการศึกษาครั้งนี้ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีการทำธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน ปัจจัยที่เลือกในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน (Shanghai Composite (SSEC)) และ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในภาคการผลิตและมีความเชื่อมโยงกับจีน ทั้งที่มีรายได้จากจีน และการลงทุนในจีน โดยการเลือก 3 บริษัท คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) เป็นรายเดือนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง สถิติในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีการทำธุรกิจและการลงทุนในจีน ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 ตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) อย่างมีนัยสำคัญมี 1 ตัวแปร คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) โดยมีตัวแปรที่มีนัยสำคัญทั้งหมด 3 ตัว คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน (CNY_THB) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน (Shanghai Composite (SSEC)) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) โดยมีตัวแปรที่มีนัยสำคัญทั้งหมด 2 ตัว คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน (CNY_THB) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
70 614 - Publicationปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี(University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), 2023)
; 130 1048 - Publicationปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของรัฐในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(University of the Thai Chamber of Commerce, 2021)สิรวิชญ์ เหาตะวานิชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของรัฐ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) แล้วประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) ซึ่งจะใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 84 เดือน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์ของรัฐ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด มหาชน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอายุ 7 ปี ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการศึกษาผล พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีราคา หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของรัฐ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของรัฐ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพียง 2 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ในส่วนของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอายุ 7 ปี ไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของรัฐในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 3 ธนาคาร
207 1752 - Publicationผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ เรื่องสัญญาเช่า ต่อความเกี่ยวข้องของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย(University of the Thai Chamber of Commerce, 2021)
; 337 658