Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/900
Title: ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authors: Choochuen, Sunisa 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Sunisa Choochuen (2011) ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ มีวุตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลราคาปิดตลาดหลักทรัพย์รายวันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ใน SET100 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 17 บริษัท โดยทำการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2553 จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ วันอังคาร,วันพุธ,วันพฤหัสบดีวันศุกร์,วันอังคารหลังจากวันจันทร์เป็นวันหยุด ตัวแปรตามเป็นาราคาปิดของหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทำการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 5% หาค่า P-Valueที่ได้จากการศึกษามีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธ H0 ได้ เนื่องจากค่า B ที่ได้มีค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญและจากการทดสอบปัญหาเรื่องความแปรปรวนของตัวแปร(Heteroskedasticity)ของError Term โดยพิจารณาจาก White Heteroskedasticity test แบบ cross-term ทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 5 % พบว่าค่า prob ที่ได้มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือสมการที่ใช้ไม่มีความแปรปรวนของตัวแปร(Heteroskedasticity)และจากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรหรือทดสอบว่าตัวแปรมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ พบว่า ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญซึ่งหมายความว่า ราคาปิดของหลักทรัพย์ในอดีตไม่มีความสัมพันธ์กับในอนาคตหรือเป็นอิสระต่อกัน เมื่อราคาปิดอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีประสิทธิภาพระดับต่ำและการศึกษาคั้งต่อไปควรศึกษาว่า ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลางและระดับสูง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/900
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
212abstract.pdf48.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
212fulltext.pdf9.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
212summary.pdf188.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.