Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/868
Title: การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authors: Tangdetsamrit, Pakorn 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Pakorn Tangdetsamrit (2011) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Abstract: การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินราคาและกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักทรัพย์ที่ทำการศึกษา จำนวน 16 หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวัน ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 3 ปี เลือกทำการศึกษาในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2554 โดยเก็บข้อมูลจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาปิดของหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหุ้นประจาวัน และดอกเบี้ยตั๋วเงินคลัง อายุ 3 เดือน จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรในการหาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงสัมประสิทธิ์เบต้า และการหาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการโดยใช้ทฤษฎี CAPM ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้า ( พบว่า หลักทรัพย์เชิงรุก(Aggressive stock) หรือหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 2 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์เชิงรับ (Defensive stock) หรือหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 7 หลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่แตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 7 หลักทรัพย์ ส่วนหมวดขนส่งและโลจิสติกส์มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่แตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess return) ต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงรวม (Sharpe ratio) พบว่า หลักทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงรวม มากกว่าตลาดหลักทรัพย์มีเพียง 1 หลักทรัพย์คือ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จากัด(มหาชน)การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess return) ต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Treynor ratio) พบว่า หลักทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็นระบบ (B)( ดีกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 5 หลักทรัพย์ ส่วนหลักทรัพย์ที่เหลือ 11 หลักทรัพย์ ให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็นระบบ (B)( ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/868
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
209abstract.pdf157 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
209fulltext.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
209summary.pdf167.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.