Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/711
Title: การประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authors: Somsuk, Siwada 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Siwada Somsuk (2011) การประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิรายวัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักลงทุน การศึกษาฉบับนี้เกี่ยวกับการประเมินความแม่นยำของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ต่อปีจากการซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Active Strategy กับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ต่อปีการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2554 โดยพิจารณาจากสัญญาณที่เกิดขึ้นของแต่ละเทคนิคว่าสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ก็จะมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ที่ดีกว่าการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิรายวัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักลงทุน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนายแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์และจังหวะเวลาที่ควรซื้อ-ขาย โดยหากพิจารณาการซื้อขายด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ แม้พบว่าอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นบวก แต่เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการทดสอบบางเทคนิคก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แสดงว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการซื้อขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถ outperform ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy ได้ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้การซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Active Strategy พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวเพื่อทำกำไรในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/711
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192abstract.pdf166.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
192fulltext.pdf4.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
192summary.pdf158.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

13
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 20

23
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.