Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/660
Title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ
Authors: Chayutvorrakarn, Chayakrist 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Chayakrist Chayutvorrakarn (2011) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ.
Abstract: การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ” วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำการคัดเลือกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี พ.ศ. 2547 และหมดอายุในปี พ.ศ. 2550 จำนวน 6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยต่างๆที่นำมาศึกษามีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ราคาหุ้นสามัญ(CURRENT STOCK PRICE) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์(SET INDEX)ระยะเวลาในการใช้สิทธิ(TIME TO EXPIRATION) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ4ปี(YIELD)และค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ (BETA)ซึ่งใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method: OLS) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละแบบจำลอง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างมีระดับนัยสำคัญและมีทิศทางตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ราคาหุ้นสามัญ (CURRENT STOCK PRICE ) ระยะเวลาในการใช้สิทธิ (TIME TO EXPIRATION) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) และตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้แก่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ปี(YIELD) และตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ (BETA)
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/660
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186abstract.pdf190.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
186fulltext.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
186summary.pdf211.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.